咏春大师数据服务
咏春大师是由AlgoStars策略星推出的一款面向专业交易员和机构投资者的期权交易平台，提供丰富的期权交易功能，包括期权矩阵行情展示、波动率曲面跟踪、持仓希腊值风控以及期权价差组合交易等。
此外，策略星公司还开发了vnpy_icetcore模块，方便进阶用户通过VeighNa平台对接咏春大师（量化版），实现期权量化策略交易。需要注意的是，由于咏春大师平台独有的期权交易和分析功能，vnpy_icetcore模块对VeighNa核心框架进行了扩展和修改，因此无法在VeighNa开源社区版上直接使用。
在3.9.3版本中，我们基于咏春大师API开发了标准化的vnpy_voltrader数据服务接口，支持以下市场的K线历史数据获取：
期货和期货期权
CFFEX：中国金融期货交易所
SHFE：上海期货交易所
DCE：大连商品交易所
CZCE：郑州商品交易所
INE：上海国际能源交易中心
GFEX：广州期货交易所
股票和ETF期权
SSE：上海证券交易所
SZSE：深圳证券交易所
使用时请在VeighNa Trader的全局配置中填写以下字段信息：
| 名称 | 含义 | 举例 |
|---|---|---|
| datafeed.name | 数据服务名称 | voltrader |
| datafeed.username | 咏春大师安装目录 | C:/AlgoMaster/Apps64 |
利星资管交易接口vnpy_lstar
咏春大师数据服务vnpy_voltrader
vnpy_rpcservice增加数据服务代理工具RpcDatafeed
适配6.3.0版本以上的PySide6模块：vnpy、vnpy_ctastrategy、vnpy_ctabacktester、vnpy_portfoliostrategy、vnpy_spreadtrading、vnpy_datamanager、vnpy_algotrading、vnpy_portfoliomananger、vnpy_optionmaster
vnpy_uft升级3.7.4.1004版本API
vnpy_ib的execDetails成交回报使用本地缓存的委托记录填充交易所，解决SMART交易所字段可能发生变化的问题
vnpy_ib的openOrder委托回报优先使用本地缓存的委托记录，解决交易所字段可能发生变化的问题
vnpy_ib的查询历史数据时，使用UTC时间戳传参
vnpy_ib的查询历史数据时，异步返回等待时间延长为600秒
vnpy_ib的增加期权链合约数据更新结束回报
vnpy_ib的合约乘数支持浮点数
合约信息ContractData数据类，增加单笔最大委托数量max_volume
修复vnpy_spreadtrading回测引擎clear_data时，没有清空价差仓位的问题 修复vnpy_ib查询历史数据失败时的日志输出错误
