期权在每个到期月份上存在许多不同行权价的合约（且交易所还会动态加挂），无法使用类似期货连续合约的方式直接进行回测，如何解决长周期回测中每天可交易期权合约范围变化的问题； 期权策略中很大比例的买卖决策需要基于截面信号（而不只是时序信号），经常每个交易日需要加载上百个期权合约的历史分钟数据进行对齐回测，如何保证性能让回测速度不至于慢得无法接受（比如跑1年回测要5个小时）； 期权策略在长周期回测中，需要根据当前标的合约价格的位置，以及可选期权链的剩余到期时间来确定具体的交易合约，如何构建一种相对坐标查询体系来满足策略中的期权价差合约定位需求。
| 课时 | 章节 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 初识期权价差 | 什么是期权价差 |
| 2 | 整体的学习规划 | |
| 3 | Excel期权盈亏分析 | |
| 4 | 期权价差盈亏曲线 | |
| 5 | 常见期权价差一览 | |
| 6 | VeighNa Elite安装 | |
| 7 | Jupyter价差分析 | Elite Lab投研环境 |
| 8 | 回顾期权定价模型 | |
| 9 | 基于Plotly绘制盈亏曲线 | |
| 10 | 标准化价差分析函数 | |
| 11 | 到期日 vs 到期前 | |
| 12 | 构建期权数据库 | 价差回测的重要性 |
| 13 | 期权策略回测难点 | |
| 14 | OptionStrategy策略模块 | |
| 15 | 通过迅投研获取数据 | |
| 16 | 高性能期权数据库 | |
| 17 | 期权合约数据管理 | |
| 18 | 自运维期权数据更新 | |
| 19 | 跑通期权策略回测 | 跑通第一次期权回测 |
| 20 | 期权策略开发模板 | |
| 21 | 完整期权策略的构成 | |
| 22 | 期权合约的元数据 | |
| 23 | 立体化三层数据结构 | |
| 24 | 标的物因子信号 | |
| 25 | ETF期权数据下载 | |
| 26 | 商品期权数据下载 | |
| 27 | 跨式价差策略实战 | RQData期权数据支持 |
| 28 | 回测引擎逻辑细节 | |
| 29 | 开发跨式价差策略 | |
| 30 | 无脑做多的问题 | |
| 31 | 到期前的移仓换月 | |
| 32 | 反过来尝试做空 | |
| 33 | 目标仓位 vs 实际仓位 | |
| 34 | ReStrike调整操作 | |
| 35 | 更灵活的宽跨式价差 | |
| 36 | 牛熊价差策略实战 | 带方向的牛熊价差 |
| 37 | 引入IF标的合约 | |
| 38 | 封装标的方向信号 | |
| 39 | 策略变量的持久化 | |
| 40 | 梳理策略盈亏来源 | |
| 41 | 动态调仓复合价差 | 顺势做空复合价差 |
| 42 | 进一步的优化方向 | |
| 43 | 实盘截面K线合成 | |
| 44 | 期权策略实盘运维 | |
| 45 | 课程总结 |
这门课程适合的人群：
完成了《实战进阶课程-深入期权定价模型》的学习，想要继续深入进阶期权量化策略；
了解过期权价差组合（Option Spread）交易，希望结合量化开发和数据回测来打造自己的策略实战体系；
对金融和量化感兴趣，希望未来在量化领域获得工作机会的在校学生；
其他对课程内容感兴趣的人士。
