本期主要内容
CHFRC私募证券投资基金综合指数在2月份增长4.75%；分类指数中股票型私募证券投资基金、固定收益型私募证券投资基金和管理期货型私募证券投资基金指数在2月份分别增长5.27%、0.85%和-0.13%。
股票型私募证券投资基金在2月份约有78%的基金样本获得正收益；业绩最好的一组股票型基金样本(占比10%)的平均收益率为13.7%，低于上月同组业绩。其中，股票多头、股票多空、股票市场中性、股票套利、事件驱动和股票多策略指数样本按月收益率分别为2.48%、-2.01%、-3.95%、-0.10%、-0.42%和-2.49%。
固定收益型私募证券投资基金在2月份约有90%左右的基金样本获得正收益；业绩最好的一组固定收益型基金样本(占比10%)的平均收益率达到2.87%，高于上月同组业绩。其中，债券多头策略指数的本月度收益率为0.90%。
管理期货型私募证券投资基金在2月份约有50%的基金样本录得正收益；业绩最好的一组管理期货型基金样本(占比10%)的平均收益率达到4.91%，高于上月同组业绩。其中，期货商品主观、期货系统化趋势、期货日内、期货套利和期货多策略指数按月收益率分别为0.73%、-0.88%、(2月数据暂停更新)、-0.50%和0.69%。
宏观策略和组合基金（FoF）策略指数在2月份的月度收益分别为0.91%和1.55%。
量化型基金在2月份的平均收益率为-1.40%，约41%的量化基金录得正收益；业绩最好的量化型基金(占比10%)的平均收益率达到9.68%，高于上月同组业绩。
1. 中国私募证券投资基金整体累计收益(2006.12-2024.02)
中国私募证券投资股票型基金整体累计收益(2006.12-2024.2)
截至2024年2月底，CHFRC私募证券投资基金综合指数自2007年1月以来实现累计增长率为264.49%，该比率高于沪深300指数(72.27%)，也高于中证500指数(209.75%) 的同期业绩。CHFRC私募证券投资基金综合指数在2月份收益率为4.75%，低于沪深300指数的同期业绩表现（9.35%），也低于中证500指数的同期业绩表现（13.83%）。
中国私募证券投资股票类策略指数累计收益(截止至2024.2)
截至2024年2月底，CHFRC私募证券投资股票型基金指数自2007年1月以来实现累计增长率为267.54%，该比率高于沪深300指数(72.27%)，也高于中证500指数(209.75%)的同期业绩。截至2024年2月底，在CHFRC私募证券投资股票类策略指数中，股票多头、股票多空、股票市场中性、股票套利、事件驱动和股票多策略指数自起始日（起始日不同）分别实现累计增长率为337.23%、175.44%、88.29%、83.84%、288.86%和137.35%。
中国私募证券投资固定收益型基金整体累计收益(2011.12-2024.02)
截至2024年2月底，CHFRC私募证券投资固定收益型基金分类指数自2011年12月以来实现累计增长率为66.73%，该比率低于中债综合财富(总值)指数的同期业绩（69.60%），而债券多头策略实现累计增长率为93.35%。CHFRC私募证券投资固定收益型基金指数在2月份增长0.85%，高于中债综合财富(总值)指数的同期业绩（0.74%），而债券多头债券策略按月增长0.90%。
中国私募证券投资管理期货型基金整体累计收益(2013.12-2024.02)
截至2024年2月底，CHFRC私募证券投资管理期货型基金分类指数自2013年12月以来的累计增长率为197.10%。同期南华商品(期货)指数和中证沪深300股指期货指数分别增长108.94%和144.48%。而期货商品主观、期货系统化趋势、期货日内、期货套利和期货多策略指数自策略起始日起实现累计增长率分别为458.97%、328.40%、(2月数据暂停更新)、140.45%和172.61%。CHFRC私募证券投资管理期货型基金指数在2月份增长-0.13%。同期南华商品(期货)指数增长0.25%，中证沪深300股指期货指数增长9.55%。
中国私募证券投资宏观策略与组合基金策略指数整体累计收益(截至2024.02)
截至2024年2月底，CHFRC私募证券投资宏观策略指数和组合基金（FoF）策略指数自起始日以来的累计增长率为134.73%和128.46%。相对应地，CHFRC私募证券投资综合指数分别实现累计增长51.87%和114.08%。CHFRC私募证券投资宏观策略指数和组合基金（FoF）策略指数在2月份分别增长0.91%和1.55%，CHFRC私募证券投资综合指数按月增长4.75%。
2.中国私募证券投资基金综合及分类业绩指标(近期)(2023.01-2024.02)
股票型基金2月份整体平均收益率为5.27%,高于上月业绩（-7.42%）；录得正收益的比例为78.27%左右，较上月增长；股票型私募基金业绩最好组别(10%)的平均收益为13.7%，高于上月同组业绩。
固定收益型基金2月份整体平均收益率为0.85%，高于上月业绩（-0.80%）；录得正收益的基金比例达到90%左右；业绩最好的组别(10%)平均收益为2.87%，高于上月同组业绩。
管理期货型基金2月份整体平均收益率为-0.13%,高于上月业绩（-5.70%）；录得正收益的基金比例达到50%左右；业绩最好的组别(10%)平均收益率达4.91%，高于上月同组业绩。
3. 中国私募证券投资基金策略指数业绩指标(2023.01-2024.02)
股票多头、股票多空、股票市场中性、股票套利、事件驱动和股票多策略指数在2月按月变化率为2.48%、-2.01%、-3.95%、-0.10%、-0.42%和-2.49%，而CHFRC私募证券投资股票型分类指数按月变化率为5.27%。
期货商品主观、期货系统化趋势、期货日内、期货套利和期货多策略指数在2月份按月收益率分别为0.72%、-0.88%、(2月数据暂停更新)、-0.50%和0.69%。
宏观策略和组合基金（FoF）策略指数在2月份的月度收益分别为0.91%和1.55%。
4. 中国私募证券投资策略指数近期表现(2023.09-2024.02)
5.中国量化私募基金月度业绩分析(2024.02)
中国量化私募证券投资基金在2月份平均收益为-1.40%，高于上月业绩（-3.78%），月度收益为正的产品比例为41.35%，较上月增长。中国量化私募基金在2月份业绩最优组别的平均收益率为9.68%,高于上月同组业绩（3.1%）。
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