本期主要内容
CHFRC私募证券投资基金综合指数在1月份增长-6.51%；分类指数中，股票型私募证券投资基金、固定收益型私募证券投资基金和管理期货型私募证券投资基金指数在1月份分别增长-7.39%、-0.77%和-5.70%。
股票型私募证券投资基金在1月份约有6%的基金样本获得正收益；业绩最好的一组股票型基金样本(占比10%)的平均收益率为1.31%，高于上月同组业绩。其中，股票多头、股票多空、股票市场中性、股票套利、事件驱动和股票多策略指数样本按月收益率分别为-5.64%、-4.55%、-1.19%、-0.85%、-9.83%和-6.11%。
固定收益型私募证券投资基金在1月份约有50%左右的基金样本获得正收益；业绩最好的一组固定收益型基金样本(占比10%)的平均收益率达到1.1%，等于上月同组业绩。其中，债券多头策略指数的本月度收益为-0.54%。
管理期货型私募证券投资基金在1月份暂无基金样本录得正收益；业绩最好的管理期货型基金样本(占比10%)的平均收益率达到-0.67%，低于上月同组业绩。其中，期货商品主观、期货系统化趋势、期货日内、期货套利和期货多策略指数按月收益率分别为-1.69%、-2.66%、（1月数据暂停更新）、-1.20%和-0.97%。
宏观策略和组合基金（FoF）策略指数在1月份的月度收益分别为-1.65%和-4.11%。
量化型基金在1月份的平均收益率为-3.99%，约25%的量化基金录得正收益；业绩最好的量化型基金(占比10%)的平均收益率达到3.1%，低于上月同组业绩。
建信高金宏观因子中，汇率因子、利率因子、通胀因子、信用因子和增长因子在2023年12月份按月变化率分别为0.02%、-0.01%、0.12%、0.00%和0.00%。（*此数据信息由建信基金和上海交通大学中国金融研究院联合课题组提供，可以登录Wind金融终端，选择宏观-经济数据库（EDB）-三方数据（TPD）-建信基金来查看每日数据更新）
1. 中国私募证券投资基金整体累计收益(2006.12-2024.01)
中国私募证券投资股票型基金整体累计收益(2006.12-2024.01)
截至2024年1月底，CHFRC私募证券投资基金综合指数自2007年1月以来实现累计增长率为248.16%，该比率高于沪深300指数(57.53%)，也高于中证500指数(172.11%) 的同期业绩。CHFRC私募证券投资基金综合指数在1月份收益率为-6.51%，低于沪深300指数的同期业绩表现（-6.29%），但高于中证500指数的同期业绩表现（-13.49%）。
中国私募证券投资股票类策略指数累计收益(截止至2024.01)
截至2024年1月底，CHFRC私募证券投资股票型基金指数自2007年1月以来实现累计增长率为249.24%，该比率高于沪深300指数(57.53%)，也高于中证500指数(172.11%)的同期业绩。截至2024年1月底，在CHFRC私募证券投资股票类策略指数中，股票多头、股票多空、股票市场中性、股票套利、事件驱动和股票多策略指数自起始日(起始日不同)实现累计增长率为326.77%、182.04%、96.24%、84.10%、284.98%和143.60%。
中国私募证券投资固定收益型基金整体累计收益(2011.12-2024.01)
截至2024年1月底，CHFRC私募证券投资固定收益型基金分类指数自2011年12月以来实现累计增长率为65.38%，该比率低于中债综合财富(总值)指数的同期业绩（68.35%），而债券多头策略实现累计增长率为91.60%。CHFRC私募证券投资固定收益型基金指数在1月份增长-0.77%，低于中债综合财富(总值)指数的同期业绩（1.06%），而债券多头债券策略按月增长-0.54%。
中国私募证券投资管理期货型基金整体累计收益(2013.12-2024.01)
截至2024年1月底，CHFRC私募证券投资管理期货型基金分类指数自2013年12月以来的累计增长率为197.48%。同期南华商品(期货)指数和中证沪深300股指期货指数分别增长108.43%和123.17%。而期货商品主观、期货系统化趋势、期货日内、期货套利和期货多策略指数自策略起始日起实现累计增长率分别为454.23%、332.22%、(1月数据暂停更新)、141.36%和170.74%。CHFRC私募证券投资管理期货型基金指数在1月份增长-5.70%。同期南华商品(期货)指数增长-0.38%，中证沪深300股指期货指数增长-6.35%。
中国私募证券投资宏观策略与组合基金策略指数整体累计收益(截至2024.01)
截至2024年1月底，CHFRC私募证券投资宏观策略指数和组合基金（FoF）策略指数自起始日以来的累计增长率为132.43%和125.13%。相对应地，CHFRC私募证券投资综合指数分别实现累计增长45.06%和104.49%。CHFRC私募证券投资宏观策略指数和组合基金（FoF）策略指数在1月份分别增长-1.65%和-4.11%，CHFRC私募证券投资综合指数按月增长-6.51%。
2.中国私募证券投资基金综合及分类业绩指标(近期)(2023.01-2024.01)
股票型基金1月份整体平均收益率为-7.39%,低于上月业绩（-2.65%）；录得正收益的比例为6%左右，较上月下降；股票型私募基金业绩最好组别(10%)的平均收益为1.31%，高于上月同组业绩。
固定收益型基金1月份整体平均收益率为-0.77%，低于上月业绩（0.29%）；录得正收益的基金比例达到50%左右；业绩最好的组别(10%)平均收益为1.1%，等于上月同组业绩。
管理期货型基金1月份整体平均收益率为-5.70%,低于上月业绩（-1.43%）；录得正收益的基金比例为0%；业绩最好的组别(10%)平均收益率达-0.67%，低于上月同组业绩。
3. 中国私募证券投资基金策略指数业绩指标(2023.01-2024.01)
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股票多头、股票多空、股票市场中性、股票套利、事件驱动和股票多策略指数在2024年1月份的按月变化率分别为-5.64%、-4.55%、-1.19%、-0.85%、-9.83%和-6.11%，而CHFRC私募证券投资股票型分类指数按月变化率为-7.39%。
期货商品主观、期货系统化趋势、期货日内、期货套利和期货多策略指数在1月份按月收益率分别为-1.69%、-2.66%、(1月数据暂停更新)、-1.20%和-0.97%。
宏观策略和组合基金（FoF）策略指数在1月份的月度收益分别为-1.65%和-4.11%。
4. 中国私募证券投资策略指数近期表现(2023.08-2024.01)
5.中国量化私募基金月度业绩分析(2024.01)
中国量化私募证券投资基金在1月份平均收益为-3.99%，低于上月业绩（-0.58%），月度收益为正的产品比例为24.84%，较上月下降。中国量化私募基金在1月份业绩最优组别的平均收益率为3.1%,低于上月同组业绩（3.66%）。
6. 建信高金宏观因子(月) (2008.12-2023.12)
汇率因子、利率因子、通胀因子、信用因子和增长因子在2023年12月份按月变化率分别为0.02%、-0.01%、0.12%、0.00%和0.00%。
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