前一阵出了投机类的课程,有群友听完以后觉得不过瘾,问有没有更详细的搭建交易系统的方法.
于是今天就模拟一个交易系统来进行测试.
搭建交易系统总共分3步:
1, 通过观察和思考, 提出一个交易逻辑的假设;
2, 根据交易逻辑, 用历史数据进行回测;
3,如果回测的数据不错,则用小资金进行实盘检测.
如果回测数据很漂亮, 小资金实盘检验也赚钱了, 就可以考虑上大资金了.
我们今天就简单来用回测数据检测一个均线交易系统.
这里要注意的是: 一个策略的搭建通常需要有”合理的逻辑”, 今天测试的均线系统, 只是用最简单的均线来做交易,本身是没有逻辑的. 只不过, 均线是做交易系统最简单的策略,用这个入门级的策略给大家展示一下交易系统是怎么回事而已.
我搭建的策略如下:
用过去20根K线计算出均线, 如果当前价格超过均线,则做多, 如果当前价格低于均线, 则清掉多头,反而开空. 如果价格再超过均线, 则清掉空头,再做多.
没了.
这就是最简单无脑的交易策略,没什么逻辑, 也没有止盈止损,纯粹看价格与均线的关系来进行买卖.
这样的交易系统能赚钱吗?
让我们来测试一下.
首先我们都知道一个常识: 交易越频繁(也就是玩短线), 交易效率越高. 如果策略是赚钱的, 那交易频繁的策略赚钱会更快. 如果策略是赔钱的, 那交易频繁的策略赔光也会更快.
所以我们在搭建策略时,肯定会希望交易越频繁越好.
在课程中我讲过, 普通人是无法做高频交易的, 所以我们这里先尝试做中频的日内交易策略.
先用5分钟K线图来做模拟:
我的测试时间周期是: 2024年1月1日-2024年9月30日
测试金额: 假设每个币种投入1万元.
大概测试了150个币.
结果如下: (数据过多, 仅展示部分数据. 想要全部结果的可以群里跟我说)
可以看到, 结果极其凄惨.
策略收益是最重要的数值,代表了我们的策略的收益率.
持币收益指的是在时间周期内持币不动的收益,也就是币本身的涨跌幅. 我们希望自己的策略不仅能够赚钱, 同时要能够跑赢持币的收益. 有时, 策略的收益200%,看着很漂亮, 但仔细一看,币价本身就翻了3倍, 那你的策略就得不偿失了.
在我测试的156个币中, 策略收益全部归零.
极少数没有归零的币, 是因为币是仅2个月刚刚上线的, 交易次数不够多. 只要交易次数足够,一定归零.
所以, 这个策略在5分钟K线上是绝对不可行的.
顺便一提, 全部归零的一个重要原因是手续费.
当我不计算手续费时, 大概有30%的币是赚钱的, 只有5%的币最终归零. 手续费吞噬了绝大多数利润.
接下来我们用1小时K线来做测试:
时间是今年1月1日到9月30日,假设每个币种投入1万元.
结果如下:
可以看到, 结果仍然惨不忍睹.
虽然币没有100%归零, 但也并没有赚钱的,全部亏损.
为数不多没有亏的币, 也是因为刚上线不久,交易次数不够多.
我还测试了10分钟K线,30分钟K线, 4小时K线, 结果都是类似的, 限于篇幅原因,这里就不展示了.
看来这个简单的交易策略想赚钱的话,很难啊!!
最后,让我们来测试一下用日K线图来跑的测试:
咦? 结果好像不错.
按照收益率排序, 排第一的people我们赚了7倍收益, 而持币people的收益是5倍.
排第二的RSR, 我们的策略赚5.6倍, 而持币只翻一倍.
排第三的ENJ,我们赚了270%, 而只持币的话甚至要亏掉60%.
我们再看看看垫底的数据:
跑的差的币也很拉胯, ENS本币明明赚了80%,但我们的策略几乎归零. WIF本币赚了580%,我们的策略却亏了30%.
如图,整体来看, 有98个币最终实现了正收益.
假设我们不选币,无脑给每一个币都投1万元.
最后, 从2024年1月1日到9月30日, 持币不动的收益是-13%.
而跑策略的收益是40%.
是的没错, 这个简单无脑的策略,在日K线中, 表现超过了持币不动.
收益合格以后,我们还要关注风险.
让我们看看这个策略的其他技术指标.
在9个月的时间里, 每个币平均要交易20次左右,差不多一个月交易2-3次吧.
胜率维持在30%-60%之间.
在赚钱的币种中, 赚钱的交易平均一次能赚30%,亏钱的交易平均一次亏6%.
这些特点是趋势性交易的典型特征: 胜率低, 经常小赔, 偶尔大赚.
最大回撤代表了我们的策略经历的最大痛苦期, 即便是最赚钱的币种, 最大回撤平均也有30%-60%. 而回撤周期平均都要半个月的时间. 可以想象, 持币的这半个月我们是会非常怀疑人生的.
这里再强调一下: 最大回撤30%-60%,其实意味着这些策略从风险上来讲是不合格的. 30%的回撤水平通常是一个正常人能忍受的回撤极限, 一个合格的策略应该尽可能控制回撤在30%以内.
而且这种回测水平也意味着我们的策略不能上任何杠杆, 哪怕只有2倍杠杆, 也一定会爆仓.
顺便一提,我还测试了14根均线,30根均线跑策略, 假设每个币跑1万元, 结果如下:
所以我们可以得出一个结果:
用日K线的均线交易山寨币, 结果优于持币不动.
以上就是一个搭建投资策略的初步流程.
如果顺着这个策略走,接下来要做的就是继续优化这个策略,比如测试是否要加入止盈止损,是否要用策略选币来提高收益等等, 然后进行反复的测试和调试,最终跑出一个满意的回测结果.
回测结果满意后, 再用小规模资金做实盘测试, 然后就可以上大资金了.
但是,退一万步讲, 即便你不做这些事, 你也可以得出一个最简单的结论: 不选币的情况下, 根据日K线的均线交易山寨币, 结果优于持币不动.
最后, 再给几点提示:
1, 量化交易的常识:
收益率随时间t增长, 波动率随时间t的平方根增长. 这是被数学严格证明的结果.
大白话说就是: 时间越长, 收益越高,波动也越大, 但收益的增长高于波动的增长.
所以对普通人来说, 交易的周期越长, 赚钱的概率越大.
2, 反推的结论:
交易的收益随交易频率线性增加,但策略研发难度指数级增加.
这个结论不是严格证明, 是我自己做策略的一个主观感受. 做出日K线的策略不难, 但想做出5分钟线的策略, 极难. 即便能做出来, 你的收益和你的付出往往不成比例.
3, 投机比投资要难赚,但如果做的好,会赚的更快.
这也是我的主观感受.
比如, 我们这个策略最终也没有跑赢今年持比特币不动的收益.
如果想做出一个跑赢比特币的收益,需要付出比现在多10倍的努力.
当然, 对投资来说, 更考验你的信念力, 即便我从去年就开始吹比特币, 能拿住的,我看也没几个人.
交易之路不好走, 如果没有足够的认知和技术功底做支撑, 还是踏踏实实搞投资吧.
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