ivreghdfe-高维固定效应IV估计：错误信息处理-817 lines skipped

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🍓 课程推荐：2024 机器学习与因果推断专题
主讲老师：司继春 (上海对外经贸大学) ；张宏亮（浙江大学）
课程时间：2024 年 11 月 9-10 日 ；16-17日
课程咨询：王老师 18903405450（微信）

 课程特色 · 2024机器学习与因果推断：

• 懂原理、会应用。本次课程邀请了两位老师合作讲授，目的在于最大限度地实现理论与应用的有机结合。为期四天的课程，分成两个部分：第一部分讲解常用的机器学习算法和适用条件，以及文本分析和大语言模型；第二部分通过精讲 4-6 篇发表于 Top 期刊的论文，帮助大家理解各类机器学习算法的应用场景，以及它们与传统因果推断方法的巧妙结合。
• 以 Top 期刊论文为范例。目前多数人的困惑是不清楚如何将传统因果推断方法与机器学习结合起来。事实上，即便是 MIT 和 Harvard 的大牛们也都在「摸着石头过河」。为此，通过论文精讲和复现来学习这部分内容或许是目前最有效的方式了。张宏亮老师此前在浙江大学按照这一模式教授了「因果推断和机器学习」课程，效果甚佳：学生们能够逐渐建立起研究设计的理念，并在构造识别策略时适当地嵌入机器学习方法。

作者： 连玉君 (中山大学)
邮箱： arlionn@163.com

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目录

• 1. 问题背景：ivreghdfe - 817 lines skipped

• 2. 原因分析

• 3. 相关推文

1. 问题背景：ivreghdfe - 817 lines skipped

使用 ivreghdfe 命令执行包含高维固定效应的 IV 估计时，有时会弹出如下信息：

. set obs 100
. generate x = _n
. generate y = x + rnormal()
. generate z = x + rnormal()
. ivreghdfe y (x=z)

struct ms_vcvorthog undefined
(817 lines skipped)           // <--------错误信息   
(error occurred while loading ivreghdfe.ado)

在 Google 上搜索后，发现不少人都遇到过这个问题。例如，

• Statalist, 12 Dec 2020, ivreghdfe errors
• issue tracker of ivreghdfe → struct ms_vcvorthog undefined]

2. 原因分析

很可能是尚未安装 ivreghdfe 命令所依赖的几个外部命令。help ivreghdfe 以及 ivreghdfe github 主页 都对此进行了说明：

ivreghdfe requires three packages: ivreg2, reghdfe (version 5.x) and ftools. Run the lines below to install everything you might possibly need:

* Install ftools (remove program if it existed previously)
//cap ado uninstall ftools
net install ftools, from("https://raw.githubusercontent.com/sergiocorreia/ftools/master/src/") replace 

* Install reghdfe
net install reghdfe, from("https://raw.githubusercontent.com/sergiocorreia/reghdfe/master/src/") replace 

* Install ivreg2, the core package
ssc install ivreg2, replace 

* Finally, install this package
net install ivreghdfe, from(https://raw.githubusercontent.com/sergiocorreia/ivreghdfe/master/src/) replace

安装完成后，可以使用 which cmdName 命令查看版本号，如：

which ftools
which reghdfe
which ivreg2
which ivreghdfe

需要特别注意的是，在上面的代码 net install ivreghdfe, from(https://raw.githubusercontent.com/sergiocorreia/ivreghdfe/master/src/) 中，我们是从 Github 上安装的 ivreghdfe 命令程序包。

这是因为，使用 ssc install ivreghdfe 命令无法安装该命令的最新版本 (可以使用 ssc des ivreghdfe 命令查看最新版本号。我于 2023.10.25 日查到的最新版本是 20180915 发布的)，我猜测是由于改程序正在频繁更新，作者并未将最新版本发布到 SSC 服务器上，而只是在其 Github 主页上进行了更新。

3. 相关推文

Note：产生如下推文列表的 Stata 命令为：
  lianxh reghd 面板IV, md0 nocat
安装最新版 lianxh 命令：
  ssc install lianxh, replace

• 左志勇, 2022, Stata：三维引力模型介绍与估计-ppmlhdfe-nbreg-reghdfe, 连享会 No.848.
• 梁珈源, 2023, Stata：两阶段面板IV估计-xtivdfreg, 连享会 No.1229.
• 游万海, 连玉君, 2020, Stata: 面板数据模型一文读懂, 连享会 No.122.
• 秦利宾, 2022, Stata：关于reghdfe命令常见问题解答, 连享会 No.852.
• 胡雨霄, 2020, reghdfe：多维面板固定效应估计, 连享会 No.156.
• 连享会, 2022, Stata外部命令：SSC所有外部命令清单-按类别排序, 连享会 No.141.
• 连玉君, 2020, Stata：reghdfe命令报错问题, 连享会 No.157.

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