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金融机构非集中清算衍生品交易保证金管理办法“出炉”

文摘 2025-01-06 21:18 北京

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1月6日，来自国家金融监督管理总局官网信息，国家金融监督管理总局发布关于印发《金融机构非集中清算衍生品交易保证金管理办法》的通知（以下简称《通知》）指出，金融机构应当将非集中清算衍生品交易保证金管理纳入全面风险管理体系，确保符合集团风险偏好和资本管理要求。

金融机构应在法人层面统一实施初始保证金和变动保证金计量方法，准确体现交易投资组合潜在风险暴露和当前风险暴露的水平，并确保在高置信度下全面覆盖交易对手违约风险暴露。

据悉，初始保证金用于缓释衍生品交易对手发生违约后，潜在风险暴露进一步扩大的风险。初始保证金根据营业日当日日终的净额结算组合计算，由交易双方互相全额交换。

对此，《通知》明确，金融机构应当至少每10天计算初始保证金，在净额结算组合发生变化时应当重新计算，包括但不限于开展新交易、终止现有交易或现有交易到期等情形，并在下一个营业日结束前发出保证金调拨通知，在通知发出后第二个营业日结束前完成保证金交换。

—END—

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