2024年12月11日，在数字经济产业学院的支持下，本学期的期货与期权实务课程专家进课堂进行第15讲，由上海证券投资顾问崔强老师为学生们讲述期权组合策略.
课程内容涵盖了期权的基础知识回顾、期权的买卖策略回顾以及期权的组合策略介绍。崔老师首先对期权的基本要素进行了系统的回顾，包括实值、平值、虚值期权的概念，以及美式期权和欧式期权的区别。随后，崔老师详细介绍了期权的买卖策略，包括买入认购期权、买入认沽期权、卖出认购期权和卖出认沽期权等。
在期权组合策略部分，崔老师重点讲解了牛/熊市价差策略和跨式、勒式策略，通过生动的案例分析，展示了如何在不同的市场环境下运用这些策略来实现风险管理和收益最大化。特别是在讲解跨式策略时，崔老师结合近期的市场事件，如美国大选等，分析了做多波动率的事件场景及其策略应用。
课程最后，崔老师布置了课后思考作业，鼓励学生深入思考期权用途的多样性以及在特定情况下选择做期权跨式策略买方的原因。
在金融市场的波动中，期权作为一种重要的金融衍生品，本次课程不仅为燕京理工学院的学生提供了宝贵的金融知识，也为他们未来的投资实践打下了坚实的基础。
编辑｜数财2401 冯佳瑶
图文｜毕晴
审核｜财管2201 梁佳伟 财管2304 关雅洁
指导老师｜张晓文
图文来源于燕京理工学院金融专业
