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广发证券-市场风险管理岗
【工作职责】
1.负责公司权益类及衍生品投资、FICC投资、资产管理等业务的风险评估与监控，编写定期或不定期报告对相关业务的市场风险进行评估、分析；
2.根据公司业务及产品开展情况，建立包括VaR、敏感性分析、归因分析、压力测试及扩展的量化分析方法等在内的风险量化模型体系，负责相应代码开发；
3.负责衍生金融工具及其他创新产品的定价、估值及风险计量模型的研究、构建及验证。
4.对公司创新业务、创新产品进行风险评估，提交创新业务风险评估报告；对重大业务、重大事件进行不定期风险评估；
5.结合公司业务开展情况，协助完善公司风险管理系统建设。
【任职要求】
1.硕士研究生及以上学历，数学、金融、统计、经济、计算机等相关专业，3年以上相关工作经验者优先；
2.具有境外金融机构市场风险管理、模型风险管理或模型开发经验；
3.熟悉市场风险管理的模型与方法和衍生产品定价模型；
4.中英文流利，具有良好的口头表达能力和文字写作能力，熟悉证券投资业务的流程及主要风险环节；
5.立志从事金融市场风险管理工作，善于沟通，团队合作和抗压能力强。
根据中国证券业协会相关要求，该岗位录用员工必须通过证券业从业人员资格考试后方可入职，如您目前尚未通过相关考试，请尽快备考。
广发证券-资深模型风险管理岗
【工作职责】
1.统筹管理股权类、债权类、外汇类、商品类、货币类等场外金融衍生工具估值定价及风险计量模型验证相关工作；
2.负责优化公司场外衍生品业务交易对手信用风险管理框架，完善公司履约保障机制及担保品管理，探索CVA的应用；
3.统筹规划模型风险管理基础设施建设，搭建模型生命周期管理平台，提升模型风险管理效率；
4.梳理公司模型风险管理框架，优化管理流程，定期、不定期开展模型压力测试，确保公司模型风险管理偏好与具体管控流程相吻合。
【任职要求】
1.硕士研究生及以上学历，金融工程、数量经济、风险管理、数理统计等相关专业，具备扎实的数理功底，具备FRM、CFA、CPA、ACCA等资质者优先，具有IT类复合背景者优先；
2.具备券商、银行等大型境外金融机构市场风险管理、模型风险管理工作经历；
3.具备独立编程能力，能够熟练使用C++、Python、MATLAB等编程语言进行复杂衍生品定价及风险计量模型的开发；
4.具备较强逻辑分析和表达能力，能够独立撰写风险分析评估报告；
5.具备较好沟通能力、高度责任心和团队合作精神，能适应高强度的工作节奏。
根据中国证券业协会相关要求，该岗位录用员工必须通过证券业从业人员资格考试后方可入职，如您目前尚未通过相关考试，请尽快备考。
来源：公司官网，证券招聘网整理。投递时可以备注来自“证券招聘”公众号。
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