使用Bollinger Bands进行突破交易策略

在本篇文章中，我们将介绍一种基于布林带（Bollinger Bands）的加密货币交易策略。这个策略的核心思想是，当价格突破布林带的上轨时，我们认为这是一个买入信号，并在价格回落到布林带的中轨时卖出，以实现盈利。本文将详细解析该策略的实现，并解释其背后的逻辑。

什么是Bollinger Bands？

布林带（Bollinger Bands）是由金融分析师John Bollinger在1980年代初开发的一种技术分析工具，用于衡量市场的波动性。布林带由三条线组成：中轨（一般为20日简单移动平均线SMA）、上轨和下轨。上轨和下轨的计算基于中轨，并通过在平均值上加减标准差来确定。这使得布林带能够动态适应市场的波动性。

具体来说，布林带的计算方法如下：

1. 1. 中轨（Moving Average，MA）：

• • 中轨通常是20日的简单移动平均线（SMA）。

• • 中轨 = SMA(20)

• • 上轨等于中轨加上两倍的标准差。

• • 上轨 = MA + 2 × 标准差

• • 下轨等于中轨减去两倍的标准差。

• • 下轨 = MA - 2 × 标准差

布林带的市场应用

布林带主要用于识别资产价格的高低相对水平。当价格接近上轨时，市场可能被认为是超买的，意味着价格可能下跌。当价格接近下轨时，市场可能被认为是超卖的，意味着价格可能上涨。虽然布林带是一个有价值的工具，但它通常作为次要指标，最好与其他分析方法结合使用。

趋势分析

中轨的方向可以指示趋势的强度：当中轨向上时，表明上升趋势，反之则表明下降趋势。此外，布林带的宽度反映了市场的波动性。窄幅布林带表示波动性较小，通常是重大价格变动的前兆，这被称为“挤压”（Squeeze）。相反，宽幅布林带表示波动性较大。

超买与超卖

当价格触及或超过上轨时，可能表示超买，表明可能是卖出或做空的机会。同样，当价格触及或跌破下轨时，可能表示超卖，表明可能是买入的机会。

价格目标的设置

布林带还可以帮助确定价格目标。例如，当价格从下轨反弹时，上轨可能成为一个潜在的退出点。如果价格趋势逆转，下轨则成为潜在目标。

布林带的有效性

使用布林带的有效性取决于所涉及的资产、使用的参数设置以及其他因素：

• • 资产类型：每种证券的波动性特征不同，这会影响布林带的预测效果。通常经历突然波动的资产可能不会在布林带内表现出预期的行为。

• • 参数设置：布林带的默认设置是20期SMA和上下两条标准差。然而，这可能并不是所有交易场景或时间框架的最佳选择。调整这些设置可能会提高其有效性，但需要对市场和资产有深入了解。

• • 结合其他指标：布林带在与其他工具和指标结合使用时最为有效。例如，交易量指标和动量振荡器（如相对强弱指数RSI或MACD）可以为布林带提供必要的背景信息，或帮助确认信号。

使用布林带的局限性

尽管布林带是一个有用的技术指标，但它也有一些局限性：

1. 1. 滞后性：布林带是一个滞后指标，这意味着它响应价格变化而不是预测价格变化，因此可能在变化已经发生后才提供信号。

2. 2. 扩展期间的假信号：在高波动性市场期间，布林带扩展时可能会生成假信号。

3. 3. 参数设置的适用性：布林带的标准设置（20日简单移动平均线和两个标准差）可能并不适用于所有交易场景。

4. 4. 依赖其他指标：布林带通常在与其他指标（如交易量或动量振荡器）结合使用时更为有效。仅依赖布林带而不进行进一步确认可能会导致不佳的交易决策。

如何避免布林带的假信号？

为避免假信号，建议将布林带与其他技术分析工具结合使用，以确认趋势和信号。例如，使用动量振荡器（如RSI或MACD）可以帮助识别价格达到或突破布林带时的市场超买或超卖状态。此外，交易量指标可以显示价格变动背后的力量，因为交易量增加时的重大价格变化可能会确认布林带发出的信号。

策略概述

该策略的主要目标是利用布林带来识别价格的波动范围，并在价格突破这个范围时进行交易。具体步骤如下：

1. 1. 设置回测参数：
   我们选择从2016年6月1日到2017年7月1日的时间段来进行回测，并将初始现金设置为10,000美元。

2. 2. 选择交易标的：
   在这个策略中，我们选择了加密货币ETHUSD作为交易对象。你也可以选择其他加密货币如LTCUSD或BTCUSD。

3. 3. 布林带的创建：
   我们使用20日的简单移动平均线（Simple Moving Average）和2倍标准差来创建布林带。布林带由三个部分组成：上轨、中轨和下轨，分别表示价格的波动范围。

4. 4. 动量指标的使用：
   此外，我们还创建了一个5日的动量指标（Momentum Indicator），用于进一步辅助判断价格的走势。

5. 5. 交易逻辑：

• • 买入条件：当价格突破布林带的上轨时，我们认为价格有可能继续上涨，因此选择买入（持有）。

• • 卖出条件：当价格回落到布林带的中轨以下时，我们认为上涨趋势可能结束，因此选择卖出（清仓）。

结论

这个基于布林带的突破交易策略利用了价格波动的规律性，尝试在价格突破上轨时入场，并在价格回落时离场。虽然这个策略较为简单，但在一定的市场条件下，它可以捕捉到有效的价格波动趋势。

通过不断优化参数和结合其他技术指标，可以进一步提升这个策略的有效性。当然，在实际应用中，建议先通过模拟盘或者小额资金进行测试，以降低交易风险。

布林带作为一种经典的技术分析工具，其独特的波动性捕捉能力使得它在各类金融市场中都能有效应用。无论是初学者还是有经验的交易员，都可以通过合理利用布林带，开发出适合自己的交易策略。

通过这篇文章，希望大家能够更深入地理解布林带及其在量化交易中的应用。如果你对量化交易感兴趣，不妨从这种简单而经典的策略入手，逐步建立自己的交易体系。

策略实现代码基于QuantConnect平台，详细完整代码和策略原文请见知识星球

from QuantConnect.Indicators import *import decimal as d
### <summary>### In this example we are looking for price to breakout above the bollinger bands### and look to buy when we see that. We hold our position until price touches the ### middle band of the bollinger bands.###
class BollingerBreakoutAlgorithm(QCAlgorithm):
    def Initialize(self):
        self.SetStartDate(2016, 6, 1)  #Set Start Date        self.SetEndDate(2017, 7, 1)    #Set End Date        self.SetCash(10000)             #Set Strategy Cash                # define crypto we want to trade on        # ETHUSD, LTCUSD or BTCUSD        self.target_crypto = "ETHUSD"                self.AddCrypto(self.target_crypto, Resolution.Daily)                # create a bollinger band        self.Bolband = self.BB(self.target_crypto, 20, 2, MovingAverageType.Simple, Resolution.Daily)
        # Plot Bollinger band        self.PlotIndicator(            "Indicators",            self.Bolband.LowerBand,            self.Bolband.MiddleBand,            self.Bolband.UpperBand,        )         # create a momentum indicator over 3 days                     # Plot Momentum      
        # set warmup period        
    def OnData(self, data):                             # buy if price closes above upper bollinger band                 # sell if price closes below middle bollinger band

搜索 LLMQuant

关注我们