这是我见过最全最易懂的策略指南：指数移动平均线交易策略
科技
财经
2024-11-21 17:52
江西
我们知道，移动平均线（Moving Average）有很多变体，例如：
- 简单移动平均线(Simple Moving Average)
- 加权移动平均线 (Weighted Moving Average)
- HUll移动平均线 (Hull Moving Average)
- Arnaud Legoux移动平均线 (Arnaud Legoux Moving Average)
那么，指数移动平均线（Exponential Moving Average,EMA）有什么特别之处呢？最重要的是，指数移动平均线使用什么周期是最佳的呢？什么是指数移动平均线以及它与简单移动平均线（SMA）的不同之处如你所见，将过去10根K线的收盘价相加，总和是13.26。基本上，用13.26除以10（即你的移动平均线周期数）。那么，让我们来谈谈指数移动平均线（有些人也称之为指数加权移动平均线）。不过，你无需担心公式，或者去寻找指数移动平均线计算器。指数移动平均线公式的目的，是让当前价格的“权重”更高，并对其更敏感。让我们直接进入主题，看看为什么许多交易者在使用指数移动平均线时会亏损……我觉得，把这些指标放到图表上让我感到强大，市场应该臣服并“尊重”这些指标。但事实是……像指数移动平均线这样的技术指标并不是“水晶球”，它们只是工具而已！你必须以一种不会让分析和交易过于复杂的方式来使用这些指标，并在适当的时候使用它们。然而，很多交易者使用指数移动平均线的方式却是错误的，例如……很抱歉地告诉你，在图表上堆砌更多的指标，无论你多么“信心十足”，都无法保证一笔盈利的交易。所以，如果你图表上的指数移动平均线显示看涨信号，而MACD指标却显示看跌信号……这就好比你的图表上出现了一场EMA内战，而你却因无所适从而束手无策。无论你使用的是10、20、50还是200周期的EMA，这都没有意义。相反，你应该只在指数移动平均线受到尊重的地方使用它——也就是在趋势市场中。因为交易者在使用指数移动平均线时犯下的另一个错误是……你可能倾向于在1分钟图上“剥头皮交易”，或者使用非常短的指标参数，比如5周期和10周期的指数移动平均线。但有时候，即使在趋势市场中使用这些方法，也可能弊大于利。INRUSD日线图中短周期EMA在波动性趋势市场中的表现：“什么？我以为指数移动平均线最适合用在趋势市场中？”那么，在波动性市场中，你是否应该使用较长周期的指标呢？INRUSD日线图中长周期EMA在波动性趋势市场中的表现：USDTRY日线图中紧周期EMA在抛物线趋势中的表现：如果我要写一篇文章：有史以来交易中被问到最多的10个问题……“哪个指数移动平均线周期是最好的”这个问题肯定会榜上有名。即使我直接告诉你答案，它也不会对你的交易产生任何实质性的提升。因为你过于专注于“什么”是最佳周期，而不是“为什么”你应该选择某个周期。我的意思是，你需要了解这个概念的背景，并根据你的交易方法选择你认为合适的指数移动平均线周期。然后为这些类型的趋势找到“合适的”指数移动平均线周期。这类趋势本质上是长期趋势，通常波动性较大，并伴随着许多“假突破”，看起来像这样：在这种情况下，如果我们使用10或20周期的短周期指数移动平均线，显然是没有意义的，对吧？EURJPY日线图中短周期EMA在弱趋势中的表现：相反，如果你想把握弱（但长期）的趋势，你应该使用100到200周期之间的指数移动平均线。我之所以说是“100到200周期之间”，是因为无论你选择120、199还是123周期都没有关系，关键是周期足够长，能够捕捉到这类趋势。良好趋势，也称为中期趋势，适合那些希望获得稳定但缓慢收益的交易者，尤其是趋势跟随者。作为一名趋势跟随者，看到良好趋势总是令人兴奋，并且应该加以利用！不过，使用50到100周期的指数移动平均线来捕捉良好趋势，是一个“合理”的选择。EURJPY日线图中良好趋势的中期EMA周期表现：强趋势通常出现在那些受到大量交易者和媒体热捧的市场中，也是许多新交易者涌入的地方。这些短期趋势不应被视为投资机会，因为它们可能随时迅速反转。但你，作为动量交易者，可以通过使用10到20周期的指数移动平均线从中获益。这是一个客观的方式，帮助你选择适合自己的指数移动平均线周期。
再次强调，你需要先确定自己想要捕捉的趋势类型，然后为这些趋势选择相关的周期。“嗯，这听起来不错，但你还没有真正教我如何用指数移动平均线来入场交易。”但到目前为止，你学到的所有内容都指向接下来的部分：对于大多数交易者来说，指数移动平均线只是一个用来过滤信号或退出交易的常规指标。我将与你分享这个指标的多功能性，以及如何只使用这个指标就足够应对交易。当你计划同时进行多头和空头交易时，比如在外汇市场中。GBPUSD日线图中使用EMA作为趋势过滤器的表现：基本上，无论你想做多还是做空，使用趋势过滤器都可以成为你的主要“按键”！还记得在本文中，我一再强调价格应该尊重指数移动平均线吗？因为这正是你可以客观地把握入场时机的地方，指数移动平均线在各种趋势中是“价值区域”。
第一步，等待价格跌破曾至少被尊重过两次的指数移动平均线。NZDUSD日线图上价格收回到20周期EMA之上：NZDUSD日线图上价格再次收回20周期EMA之下：指数移动平均线最棒的地方在于它是一个非常多功能的工具。方法很简单，只需要等待价格收在指数移动平均线之外。USDZAR日线图上20周期EMA的追踪止损表现：这使得指数移动平均线成为一个可靠的追踪止损工具，因为它不会限制你的利润。一定要确保你知道自己想捕捉哪种类型的趋势，然后根据这一点设置你的指数移动平均线周期作为追踪止损！因为有时候问题不在于技术和指标，而在于市场条件本身！“好吧，那我该如何找到适合使用指数移动平均线的强势市场呢？”它会告诉你哪些货币对强势，哪些货币对弱势，让你可以将它们“配对”进行交易。如你所见，最强势的货币对是JPY和CHF，而最弱势的是NZD和GBP。与外汇市场不同，股票市场有成千上万的股票可供选择。因此，在这种情况下，我强烈建议你使用一个免费的筛选工具，例如Finviz。通过这些工具，你可以快速找到表现强劲的股票，从而优化你的交易策略。这一点我们在此前的文章中已经讲过，这里就不再赘述。◎ 与简单移动平均线相比，指数移动平均线的计算更加灵敏，对当前价格的权重更大。◎ 在顺势交易中使用指数移动平均线，并避免与相关指标搭配使用，可以几乎立刻提升交易效果。◎ 选择指数移动平均线的周期应该取决于你想捕捉的趋势类型（强趋势、良好趋势、弱趋势）。◎ 指数移动平均线是一种多功能的技术交易指标，可用于趋势过滤、交易入场以及追踪止损。上述是本指南的全部内容，希望你能从本文中学到一些对你交易有益的东西。那么，我想要问你的问题是：![]()
