复盘日记 | 挑不出品种的日子,做价差。

财富   2024-10-28 16:27   上海  

hello,各位, 新的一周开始, 但实际上,今天白天操作性不强,如果周五夜盘你没吃到肉,今天白天就比较困难了,从时机选择的多周期是否满足“4星2星”就可以看出来

几乎没有多个周期共振的品种。当日今日的热力图显示

今日增仓、放量的品种还是不少,很热闹的,主要集中在黑色系列和氧化铝。

那在这样的日子里, 干什么呢?通过价差创造新的标的才是正道。如果你有关注到玻璃的强势,你应该会发现买玻璃抛纯碱的套利对子,走了好长一段行情了

做套利对子的趋势,一直是很多大一些的资金控制投资风险的有效手段,毕竟做产业链上下游的对子, 会对冲掉宏观、情绪、跳空等等风险,更有效发现价值。

而套利网格,就是在这种看不出谁有Beta行情情况下的合理选择,今日,我对玉米和玉米淀粉价差做回归套利,价差价格在某个中间价格之上涨就空, 跌就买。通过分别建立一个多网格和空网格实现

做多网格

做空网格

为什么选这个对子

  1. 玉米和玉米淀粉是产业链上下游,且价差走势目视在一个区间内了

  2. 玉米和玉米淀粉在时机选择上都没有形成趋势


同样的逻辑,我对棉花和棉纱开了个价差网格, 但比较懒的是,我就不做中指回归了, 一个做多网格就行了

毕竟,图看起来虽然是震荡,但重心有点儿不断上移的意思,哈。

截止今日收盘,模拟账户没亏钱,哈, 

那今日复盘到此为止,明天见了您内。

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