今天市场低开低走，又是杀跌的一天。很多新股民前几天还是主板10%的涨停不如双创板的20%涨停，20%不如北交所的30%涨停，30%不如新股的没涨停，甚至很多人又开始看不起自己工作岗位的三瓜两枣的收入，蠢蠢欲动的要去做职业投资。这几天又开始恢复正常了。
主流宽基指数全部下跌，跌幅最小的上证50跌2.14%、上证指数跌2.55%；跌幅最大的北证50跌8.43%、科创50跌5.79%。从规模指数看，跌幅最大的是中证1000的4.20%，两头的跌幅都小于中证1000。
申万一级行业指数今天全部下跌，下跌最少的房地产跌0.18%、非银金融跌0.75%、银行跌1.10%；跌幅最大的国防军工跌5.47%、电子跌5.44%、电力设备跌5.06%。
433只个股上涨、4615只个股下跌，涨幅中位数-4.10%。
中国交建、国泰君安、海通证券、中国铁建、中油资本、小商品城、中粮资本、常山北明、华峰超纤、四方精创、安洁科技、中船应急、中粮科工、亚翔集成、*ST红阳、创元科技、塞托生物、可川科技、中铁装配等31只个股盘中创出今年新高，其中可川科技盘中创出历史新高。
今天可转债虽然跌的多，但和正股相比还是少了很多。体现了可转债的稳健性。536只可转债平均下跌1.69%，对应正股平均下跌4.04%。我的主仓20只可转债平均下跌1.76%，对应正股平均下跌3.13%。账户实际下跌2.41%。
今天之所以差异大，主要是因为我的持仓中唯一上涨的科蓝转债因为正股20%涨停而大涨了17.31%，但实际操作中科蓝转债在上涨5%多一点的时候就被我清仓了。
但这个5%止盈策略是经过量化回测的，我在过去的文章里也多次分享过回测的结果。既然这个策略是长期有效的，不会因为一次失败而放弃。
其实我算是非常幸运的，因为在科蓝上已经多次止盈，今天持有的科蓝也是昨天刚刚买进的，而且昨天卖出5只同时买入5只今天的超额收益非常大：
昨天卖出的5只可转债今天全部下跌，平均跌幅高达5.65%；而昨天买入的5只可转债，虽然只有科蓝一只上涨，但跌幅最大的斯莱转债，跌了4.33%，也没有卖出的可转债的平均跌幅大。如果今天我不操作，那么这5只买入的可转债平均是上涨了1.33%，即使科蓝被我提前止盈了，买入的可转债的跌幅也远远小于卖出的。这就是坚持量化轮动的好处。
随着前几天市场的大涨，很多可转债进入了强赎数日子阶段，那么如何高效的去监控这些可转债呢？我们以目前最快到达强赎的大叶转债（123205）为例。相关数据可以从集思录等可转债专业平台上获得，一般的平台可能下面提及的这些数据不全。
我们查到大叶转债的转股价是11.19，也就是说如果你把一张（100元面值）的大叶转债转股，那么可以获得100/11.19=8.93655股，因为大叶股份的最新价格是14.69元，所以1张可转债转股后获得的股票的价值=14.69*8.93655=131.278元，而在没有转股前，大叶转债的价格是132.191元，所以转股后价值缩小了。
按照强赎条款，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含 130%)。130%的转股价=11.19*1.3=14.55元，正股价格是14.69元，超过了14.55元的强赎触发价，所以今天又满足了1天，最快目前还需要8天。
为什么要监控进入强赎数日子的可转债呢？那是因为强赎公告后大量可转债转成股票，对正股的压力增加，因为这些转股人转成股票后不会长期持有，往往是第一天甚至开盘就卖出，如果承接不足，很容易照成大跌。即使你没转股，也会因为正股的大跌带着可转债一起大跌。如果转股溢价率特别大，那么可转债引起的暴跌会导致巨大的亏损。
所以你的可转债如果转股溢价率特别大，而又进入了强赎数日子阶段，最好是早点卖出，即使你亏损。有个真实的案例，有个网友因为浮亏，强赎公告后都不卖出，结果因为转股溢价率偏大，最终造成雪上加霜的损失，最后来问我有什么办法？可转债不像股票，最长的生命周期是6年，遇到强赎不能因为浮亏而死扛。
另外还有一个问题要注意的，你看集思录里的强赎表格，最近的数量特别多，如果正股价格远远小于强赎触发价的，你可以暂时不用考虑强赎，只关心你自己持有，而且正股价格大于强赎触发价的可转债。如果转股溢价率是负的，甚至负的比较多，那可以晚几天卖出。如果转股溢价率偏大而又进入强赎数日子，那么最好的办法还是早点卖出。网上有人赌不强赎，这种风险是非常大的，一次赌错，亏损10%甚至20%在历史上都有过。
