大家好，我是大师兄。临近2024年年末了，也没啥重大的新闻消息出现了，即使有一般也会在年初了。但是最近整个市场都在讨论一个事情，就是量化交易，而且周末也有量化升级的消息。
其实几个月前的周末文章中我聊过量化交易，那个时候是9月底的牛市之前，9月底牛市开始后一直到12月这几个月几乎没有人再讨论量化交易了，但12月份以来，量化交易被市场再度热议起来。
那你有没有发现过这个节奏，为什么一段时间有音一段时间没有音呢，或者说什么时候量化交易容易被热议起来，什么时候量化交易又不被在乎。很明显，那就是市场有充足的量能或者活跃的时候，量化交易都是不被提及或者在乎的，而当市场量能一下子缩量很多进入地量水平的时候，量化交易就开始被整个市场热议，其实主要是被骂的声音。
那么什么是量化交易呢，量化交易有哪些优点又有哪些缺点呢，今天给大家详细聊聊：
量化交易的前提是有量化策略，量化策略是指利用数学、统计学和计算机编程技术，通过对大量历史数据的分析和研究，制定出一系列的投资规则和决策模型，以实现投资组合的优化和风险管理，排除了人情感上的情绪化交易。
量化策略通常基于以下几个步骤：
1、数据收集和预处理：收集各种金融数据，如股票价格、成交量、财务指标等，并进行清理和预处理，以确保数据的质量和一致性。
2、因子选择和构建：确定影响资产价格的因素，成为因子，例如市盈率、市净率、动量等，并通过数学方法构建因子模型。
3、策略开发：基于因子和历史数据，开发具体的投资策略，例如均值回归策略、趋势跟踪策略等。
4、回测验证：使用历史数据对策略进行回测，评估策略在过去的表现，包括收益、风险、夏普比率等指标。
5、优化和调整：根据回测结果对策略进行优化和调整，以提高策略的性能。
6、实盘交易：在经统计数据推理测算后，将策略应用于实际的交易中，并持续监控和评估策略的表现，优化交易买卖操作达到稳定盈利。
量化的优点包括可以快速处理大量数据、避免人为情绪干扰、能够进行系统性的风险管理等。说的通透点就是在我们的交易中，我们很多交易是因为感情用事，导致试错不果断，错过了机会，斩仓不果断同样错过机会，但是量化交易没有这些问题。还有，行情活跃的时候能起到助涨的作用。
但量化的缺点也同样存在，比如模型的风险、数据过度拟合、市场环境变化导致策略失效。当然在实际交易中起到了助跌的作用。
总之在具体交易上，量化交易而言，只要是设置了标的，那就是能看见量化挥舞镰刀横行霸道，尤其是遇到市场情绪不好的时候简直是寸草不生，因为人是有情绪的，而机器是毫无人性的，涨的时候跑得比兔子快，跌的时候砸盘比谁都狠，这也就是为什么大家看到的一些板为什么被扫那么快，跌停的时候为什么跌的那么快的原因。
那为什么量化不能禁止呢？一是这个东西是上届留下的产物，经过时间的推移其规模越来越大，取消会引发不稳定因素。二是，需要量化提高市场流动性。上面一直认为，如果没有量化活跃市场，市场就是一潭死水，很多个股几分钟都没有一笔交易，比如前面七八月份熊市的时候，如果没有量化交易参与，市场每天的成交量连5000亿都不会有。三是量化助涨杀跌，可以拟制题材股的炒作，比如近期题材股只要大涨了，量化出来就是谁高杀谁。
总结，根据市场的节奏以及表现来看，其实量化存在即合理，之所以被热议起来那是因为市场资金缺乏了，赚钱效应变成巨大的亏钱效应之后，投资者一向埋怨的思维，把这个原因都归结给了量化交易，而当市场赚钱效应火爆的时候投资者反而会夸赞量化交易，因为助涨了。所以想成为一个合格的交易者，不能有任何埋怨的思维，要始终总结自己，提高自己，反倒可以学习量化的优点。
以上分析不构成具体投资建议。股市有风险，投资需谨慎。
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