生意社基差率分布年度监测(2024/11/15)

财富   财经   2024-11-15 10:48   浙江  
    生意社         

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生意社定义:基差率=主力基差/现货价格×100%。据生意社对基差率10年以上的监测发现,较长周期内基差率符合正态分布,且具有以下的特征:

1、基差率变化有一定的趋势;

2、基差率放大到一定程度必然回归。 

生意社测算了各商品期货的最新基差率,在不同周期内的分布(见以下各表)。基于正态分布理论:1σ外(表示基差率分布在平均值±1个标准差之外),投资机会较大;2σ外投资机会更大。

注:期货通订阅用户,可于交易日收盘后,查看半年、1年、3年、5年等最新的基差率分布。 

2024-11-14基差率在1年内的分布

商品名称当日基差率均值分布
大豆(期)3.93%3.59%
玉米-3.80%-1.20%
玉米淀粉13.02%10.19%1σ外
苯乙烯5.97%1.87%1σ外
乙二醇1.23%-0.42%
铁矿石(澳)1.92%3.43%
冶金焦2.16%-5.62%1σ外
鸡蛋23.70%11.56%
炼焦煤28.42%22.44%
LLDPE4.25%1.20%1σ外
生猪7.18%0.92%
豆粕6.40%4.23%
棕榈油(期)1.53%2.18%
液化气8.05%7.44%
PP(拉丝)2.01%2.69%
PVC-2.46%-4.81%1σ外
大豆油0.62%2.72%
皮棉8.69%6.90%1σ外
棉纱32S18.69%17.17%
玻璃4.37%-0.88%
甲醇-0.61%2.30%1σ外
菜籽油-0.39%0.20%
涤纶短纤3.36%3.71%
小麦-26.91%-13.22%1σ外
菜籽粕-2.65%2.24%1σ外
油菜籽(期)15.42%5.52%2σ外
重质纯碱9.04%14.62%
硅铁-3.45%-2.78%
锰硅-4.24%-5.11%
白糖7.13%7.29%
PTA-1.31%0.00%1σ外
尿素14.75%14.81%
动力煤7.62%9.14%
铜(期)-0.17%-0.03%
铝(期)-0.16%-0.18%
锌(期)1.12%0.04%1σ外
铅(期)-0.60%-0.34%
镍(期)0.55%0.61%
锡(期)-0.10%-0.04%
黄金-0.76%-0.35%
白银-1.30%-0.38%
螺纹钢2.63%-0.80%1σ外
线材1.16%0.42%
热轧板卷0.00%0.11%
不锈钢2.17%0.69%1σ外
燃料油42.73%42.34%
沥青4.18%-0.26%
天然橡胶-5.26%-6.52%
针叶木浆4.76%3.85%
小麦(强)-0.52%-8.12%2σ外
金属硅-2.89%11.25%2σ外
碳酸锂-电池级-4.07%5.48%1σ外
顺丁橡胶8.51%1.53%2σ外
PX7.64%2.88%1σ外
烧碱18.39%-2.01%2σ外
注:1σ外,表示基差率分布在平均值±1个标准差之外。
2σ外,表示基差率分布在平均值±2个标准差之外。
分布在1σ内的,则不予标记(即为空)。

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