用马尔可夫动态回归模型研究主力持仓成本
财富
财经
2025-01-04 18:10
江西
2011年北京邮电大学软件工程硕士研究生。投资风格深受陶博士、股市魔法师mark影响，利用大数据挖掘分析量化专长，专注于净利润断层模式、口袋支点、VCP、3C等模式，分析第二阶段股票、致力于量化市场情绪规避系统风险。
在股票市场上，有一个数据非常有价值，但是目前市面上的公开软件是并没有很好的能呈现出来，或者说是很好的拟合出来，这个数据就是主力持仓成本。主力成本线是一个重要的技术分析工具，它能够帮助投资者洞察主力的操作意图和成本分布，从而为投资决策提供依据。主力成本线通常指的是主力资金在某一时间段内的平均持仓成本，这一指标对于判断股价的支撑和阻力水平具有显著的市场意义。 我们再直白点讲：就是一个股票，目前的价格远离主力的持仓成本，这时候主力资金就有随时兑现的可能性。相反，如果经过一段暴跌，现在的股票已经低于主力的成本持仓价格，也就是说，你把主力的底给抄了，主力由于自救等原因，会想办法把股价护住，这时候你的持仓成本就比主力的还低，你盈利的可能性会很大，并且你继续往下大跌的可能性会减小。 我们再来看一下股市经典数据，《股票魔法师》中提到的VCP模型，或者我们国内技术派说的老鸭头等，本质上都是通过VCP收敛的方式，不断的交易换手，将主力成本提升，这样筹码经过数次的VCP收敛，筹码结构就会很紧凑，所以说，所谓的结构紧凑，归根结底是指筹码结构的紧凑。 这个指标非常关键，但是目前市面上公开的一些软件或者工具，主要是用以下三种方法： 首先确定主力大致吸筹的周期，然后在此区间找出股票的最低价、最高价和中间价，得出均值就是主力持仓成本的估算值，中间价可采取吸筹阶段成交量较大的三天的收盘价中的股价这种方法比较直接，首先找到主力持仓的成本区，一般是在大底区域放量时开始计算，具体计算方法是：首先计算每一天的换手率，进行相加，直到统计结果达到100%，这个时候的市场均价就是主力持仓的成本区上升趋势：K线走出红肥绿瘦，不受大盘摆布，主力的持仓成本大概就是该股底部区的最高价以及最低价的平均值。震荡走势：圆弧底icon、潜伏底也可以用平均价的方法来测算持仓成本。若主力是通过拉高吸筹的方式获得筹码，那么持仓成本比这个平均价还要高。
从上面的描述，大家也可以看到，这三种计算方式，都是很粗糙的，很难真正意思上去拟合成本，达到指导实战的作用。好了，上面说了这么多理论知识，我们就用最新的实际数据来讲解下：我们用数字画出了这个股票的3个阶段，第一个阶段，是主升浪阶段。第二个阶段是VCP波动阶段，也是筹码压实阶段 第三阶段是随着市场泥沙俱下阶段。 我们通过马尔可夫动态回归模型，对主力成本计算方法进行了优化，我们就来逐一计算下各自节点的主力持仓成本价：1、11月12日 就是第一阶段的顶峰日期 持仓成本为31.65，12日收盘价是36.6。也就是说，这个价格已经脱离成本区16%了。主力有随时兑现的动机。2、12月30日，也就是第二阶段的最末那天，由于经过了成本价抬升到了30.29，而当天的收盘价也回落了31.67，主力成本只有4%的收益，这个就是由于经过不断的筹码交换，结构已经紧实，主力成本和股票粘合，没有盈利空间，这时候股价正常来说，是比较稳固的。3、就是周五收盘，最新日期。由于最近三天的大环境导致泥沙俱下，这个股票也大幅下跌三天，但是由于这波下跌迅猛和剧烈，主力成本依然是30.17，也就是说今天这3天的猛烈下跌，主力成本来不及充分换手，主力成本和12月30日的成本基本一致。只是有30.29来到了30.17，但是周五收盘价却只有26.19.也就是说，现在的收盘价已经低于主力成本价13%点了，你现在买，那就是比主力成本价还低13%，也就是抄了主力的底。 如果你手头也有股票，想查询下成本价，也可以跟我交流。理性交流，客观数据，不带任何主观观点。==========================================
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============================= 经过贝塞尔三阶拟合算法的加持，目前量化算法的进入了新的阶段，我对目前的实战战况非常满意，后续我也会继续优化。 下面这2个表，反映的是连板股和昨天涨停今日的表现情况，这种复盘数据，对于复盘数据，对于测量市场温度，是非常必要的，也是很多一流超短选手每天复盘的必修课。我通过我的数据特长，把这些整理出来，让大家更加直观的看到，了解市场情绪的变化情况。下面2个图，是最新的数据：
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对于主流板块的分析，我主要是采用2条路线，一种是通过涨停分类，另外一种是通过睿神的主流板块判断方式，通过2条不同的路线，来综合判断。
一）涨停分类法
二）睿神判断主流板块方法
睿神是谁？我不想多说，有兴趣的朋友自行百度。根据的睿神的线上发言整理的文字，我们提炼下，他判断主流板块的量化指标，我觉得非常有参考价值。我们不是要抄别人的代码，而是要学习大神们的一些经过实战考验的思路和策略。并通过自己的数据量化验证，逐步形成自己的操盘体系
1，看3%以上的板块指数个股，看8家以上涨停的板块，在以上板块里面选择强势股，第一时间介入或者次日。板块指数持续性趋势新高，这个是加分项。2，看赚钱效应多统计近期热点，看下是小盘低价还是大盘价值，赚钱效应在哪里就去哪里。 关于判断板块热点，睿神提出的一个很好的量化指标，看3%以上的板块指数个股，看8家以上涨停的板块，在以上板块里面选择强势股。我利用我的大数据挖掘专长，用今天最新的数据进行挖掘，得出了以下结论，我要说明的是这个数据是今天最新的数据，我会公开验证一周时间，后续不会持续公开。
数据解读：无。
以后，我把这个作为一个固定栏目，放在我的每天的文章里。
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