信贷重要指标之资产负债率取值逻辑与计算

文摘   社会   2024-07-19 08:28   广东  


在企业的授信指标体系中,资产负债率是一个比较重要的指标内容。资产负债率的计算方式通常=企业负债总额/资产总额的比例


资产负债率 = 负债总额 / 资产总额


在对企业授信时候,对资产负债率这个维度(变量),会给与一个较高的权重,这个在模型的指标表现上其指标含义如IV也相对较高。



可以直观看出这个指标越低,说明企业的资产负债结构中,负债占比越低,偿债能力就越强,银行的贷款就更安全,银行就更愿意发放贷款。


由于这个维度的权重较大,该维度(变量)也经常当成一个规则处理,并且具体的数值处理上,有以下的处理技巧——在分箱上的处理也有以下经常参考:

对于一般客户,如果计算得出的资产负债率R0大于0.75,则将R0设定为0.75;

如果R0小于0.3,则将R0设定为0.3。


这种处理方法是为了确保资产负债率在一个合理的范围内,避免过高或过低的极端情况,该方法业内成为资产负债率取值:


完成后,相关的指标图表表现如下图:



这里为什么资产负债率取值0.75与0.3值?另外该方法是否合适个人零售产品?

以上关于风控(模型)评价的相关指标,包括针对业务类和数据驱动类模型的不同指标,以及相关的这些指标的定义、计算方法和业务含义,同时涉及的模型参数的设置、模型结果的稳定性和区分度对风险管理的重要影响。


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