大家好，我是橙哥！今天，我要和大家分享一个简单易懂的量化交易策略，它的核心思想就是利用“动量”和“反转”这两个指标来选股，帮助我们在股市中做出更明智的投资决策。虽然逻辑简单，但是效果惊人，从2015年开始回测，策略总收益率1161.57%，年化收益：31.07%。完整代码请见下文。
什么是动量和反转？
简单来说，动量就是股价的惯性。如果一只股票最近在上涨，那么它很可能会继续上涨；如果最近在下跌，可能还会继续下跌。我们可以把动量理解成“顺势而为”，抓住上涨的趋势。
反转则是动量的反面。它的想法是，股市中的涨跌往往是短暂的，大涨之后可能会有回调，大跌之后可能会有反弹。反转策略就是“逆向思维”，在市场过热或过冷时进行反向操作。
这个量化策略怎么运作？
这个策略每天都会评估一组ETF（交易所交易基金）的动量和反转评分。它会根据这两个指标来打分，然后选出表现最好的那只ETF进行投资。当然，这还不够保险，为了进一步提高成功率，策略还加入了一个叫RSRS的择时模型。这里我们以下面的四支ETF为筛选池：
RSRS择时模型会看当前市场趋势是否强劲，确保我们选中的ETF确实处在一个有利的市场环境中。如果某只ETF的表现和市场趋势都很好，系统就会考虑买入它。
同时，为了避免亏损过大，策略还设置了一个止损机制。如果某只ETF的价格跌破了一定的比例，系统会自动卖出它，避免损失继续扩大。
如何评价回测结果？
从这些数据来看，这个策略的整体表现非常出色。它的总收益率超过了1000%，年化收益率也达到了31.07%，远远跑赢了市场基准的418.39%。
阿尔法值为正，表明策略在调整了市场风险后，仍然能够提供正收益。贝塔值较低，只有0.437，说明这个策略的波动性要比市场小，也就是说它在大盘下跌时表现得更加稳定。夏普比率1.221，意味着每承受一单位的风险，策略可以获得较为丰厚的回报。
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这个量化策略的核心在于通过动量、反转和RSRS择时模型的结合，动态地调整投资组合，力求在股市中找到那些“跑得最快”的选手，同时也在风险上留了后手，通过止损机制控制下行风险。
对于普通投资者来说，这样的策略能够帮助我们更科学地做出投资决策，减少盲目操作的风险。如果你对量化投资感兴趣，也可以尝试自己动手编写一个属于自己的量化策略。
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