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免责声明：本文是个人日记，不构成投资建议。
文中所有观点， 仅代表个人立场，不具有任何指导作用
前言：
1，本文 5000字，分为7个部分：
1）高股息精选轮动策略。
2）四个步骤，精选出股票入池。
3）一个步骤，来进行每月轮换。
4）手把手进行实操，来进行策略的复制。
5）成分股轮换的历史数据。
6）取得好成绩的归因分析。
7）量化统治A股的时代，我们应该如何生存？
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1，
下午好~
今天，这篇是一个非常纯粹的技术帖。
本来应该早点写的，因为各种原因拖到了今天。
在9月底的时候，我的一个机构朋友，找我一起做高股息相关策略的开发。我们负责出策略，他们负责敲代码。
对我们要求只有两个：
第一，策略要做到完全可以量化。
第二，策略必须要简单，易懂，而且完全可以复制。
第二，策略要具备变成一个ETF的潜质。
基于以上两个前提之下，我们做了“高股息精选轮动”，当然，也可以称之为“量化高股息”。
这个策略，目前的成绩如下：
从9月26日至今，收益是15.2%。
这个成绩，远远超过了我们所有的主观策略。
当然，也远远好于指数。
文章末尾 我们今天也会分析，为什么会超越我们的主观策略？
主观的未来在哪里？
以及，如何学习量化，来增厚我们的收益？
除了收益率之外，量化高股息策略的相关数据如下：
那么，我们正式开始。
再次强调，这是一篇技术贴。我们文中会详细披露，这个策略的全部内容。
我相信，每一个读者，看完我们这篇之后，都能够对这个策略进行复制。
如果有疑问的话，可以添加我们文末二维码，向我们进行进一步的咨询。
2，
我们策略的核心指标，股息率。
这一点，和所有的红利类或者股息率策略，都是相似的。
但问题在于，只看股息率的话，就会出现很多谬误。
因为股息固然重要，但股息的质量更加重要。
重资产，强周期行业的股息率，就应该天然比轻资产，弱周期的股息率，要高的多。
因为重资产，强周期的经营风险本身就比轻资产，弱周期要大的多。所以，需要更高的股息率来进行补偿。
市场面上，为了解决这个问题，推出了很多方案，比如质量方案，比如自由现金流方案。
我们提出的方案如下：
