简单有效的ETF投资逻辑，分享给大家！

科技 2024-08-23 12:48 广东

大家好，我是橙哥！今天想和大家聊聊一个关于ETF的量化投资策略。这个方法是我自己非常喜欢的，因为它既简单又有效。这个方法的核心思路是通过每天自动化地选择和调整投资组合，来优化我们的投资收益。为了让这个策略更加稳健和赚钱，我在上面的基础上还加了一些额外的“保护措施”，比如及时止损和判断市场趋势的功能。即使你对投资不太熟悉，我也会尽量用简单的语言，把整个过程讲得清楚易懂。

从2015年开始回测，策略总收益率1161.57%，年化收益：31.07%。今天晚上7点我会在腾讯会议直播间对该策略进行详细讲解，会议链接和完整代码请见下文。下面是策略步骤详解：

1. 做好准备工作

就像我们做任何事情之前都需要做些准备一样，这个投资方法也不例外。首先，我们需要选择一个“标尺”，来衡量我们投资的表现。我选择的是纳指100ETF，因为它代表了一些优秀的公司，表现也比较稳定。

接下来，我设置了一些基础的规则，比如我们要用市场上真实的价格来做交易，而不是虚拟的模拟价格。还要避免使用未来的数据，因为这样会影响我们的判断，就像考试不能提前看答案一样。此外，我还设定了交易时的一些小成本，比如买卖时的手续费和滑点，这样可以更真实地反映出我们最终能赚到多少钱。

最后，我列出了几只我觉得有潜力的ETF，分别是：黄金ETF（大宗商品）、纳指100ETF（海外资产）、创业板100ETF（科技股）、上证180ETF（蓝筹股），并设定了每天早上9:30自动运行这个策略的时间。

2. 判断哪只ETF表现好

要想选出最好的投资标的，我们需要先判断哪些ETF最近表现不错。我的做法是看一只ETF在过去一段时间内的价格变化，如果它的价格一直在涨，那说明它的“动量”很强，可能未来还会继续涨。

就像我们判断一个人最近是不是在状态上，看看他最近的表现就知道了。动量评分就是这么一个简单的概念——表现好的，我们就打高分，这样我们就能知道哪些ETF更值得投资。

3. 防止过度上涨带来的风险

不过，光看谁表现好还不够，有时候一只ETF涨得太多，反而可能会跌下来。这就像有时候事情做得太满了，反而容易出问题。因此，我还会看一下这些ETF是不是涨得过头了，如果有这种风险，我会谨慎对待。

这个部分的目的是防止我们在高点买入，避免陷入“买高卖低”的误区。通过这个“反转因子”，我们可以更全面地了解市场情况，不会被一时的涨势迷惑。

4. 选出最好的ETF

接下来，我会把动量和反转这两个因素结合起来，为每只ETF打个综合分数。这个分数越高，说明这只ETF越值得投资。然后，我会把这些ETF按分数高低排序，选择表现最好的进行投资。

这个步骤就像选拔赛一样，我们会根据每只ETF的综合表现，决定谁能进入我们的投资组合。

5. 每天调整投资组合

每天早上，我们会根据前一天的分数，决定今天要买卖哪些ETF。首先，我会卖掉那些分数不够高的ETF，腾出资金。然后，把这些资金投入到新的高分ETF中。

这个调整过程是每天自动进行的，确保我们不会错过任何投资机会。通过这样的动态调整，我们可以始终保持在市场中的优势地位。

6. 判断市场趋势

为了进一步确认我们的决定是否正确，我还会通过一个叫RSRS斜率的方法，来判断市场的趋势。这就像我们开车时要看看前方的路况，确保我们在正确的方向上。如果市场趋势看起来不错，我们就可以放心地持有这些ETF，否则我们可能会选择暂时不买或者少买。

7. 设置止损保护

最后，我还加了一个止损保护功能。这是为了防止万一市场突然下跌，我们可以及时卖出ETF，减少损失。这就像给投资装了一张安全网，一旦情况不妙，我们可以立刻止损，避免更大的损失。

总结

这个投资方法结合了多个方面的考虑，既看谁表现好，也防止被一时的涨势迷惑。通过每天自动化地调整投资组合，我们可以在市场中更稳健地前进。同时，止损保护和市场趋势判断让我们在面对市场波动时更加从容。如果你对投资感兴趣，希望这个方法能给你一些启发，让你在投资路上走得更顺利。

今天晚上7点我会在腾讯会议直播间对该策略进行详细讲解，会议链接和完整代码请扫码获取：

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAxMjUyNDQ5OA==&mid=2653583871&idx=1&sn=d7e424588dd6439fd23c0e82eacf7235

开发者阿橙

宽客邦量化创始人。专注AI技术应用、机器学习与量化投资。

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