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因子实证手册07 | 明年上涨13%？这些基本面因子了解下

财富   2024-11-19 18:33   上海  
昨晚，知名全球投行高盛做出了中国市场明年的最新研判：预计MSCI中国指数和沪深300指数2025年将分别上涨15%、13%。反观近期，不少量化私募机构的业绩表现出了较强的韧性，甚至不少头部量化私募的产品在上周创出年内新高。

为了更好地助力投资者洞察盈利预测因子的变化及有效性、及时跟随行情调整迭代量化管理人们的策略，朝阳永续以周度为单位，推出《朝阳永续因子实证手册》，目前已经连续推出7期，获得了众多投资人的关注。该手册完整展示朝阳永续数据库中100+个因子的近10年以来的实证表现。实证维度包括：分组收益统计、IC统计、月度拥挤度指标、以及在不同基准指数中的因子增强效果。

本周第七期因子实证手册目前限时免费开放获取名额！！！获取完整报告及更多实证文章可以添加文末企微。

向下滑动查看完整目录


朝阳永续因子实证手册（速览）

01 近1周因子精选



本报告是朝阳永续因子实证手册的速览版，每周根据因子拥挤度的变化和近期收益表现挑选3个因子，并展示它们从2015-01-01以来的多空组合累计收益曲线以及月频拥挤度指标。（统计日期：2024-11-15）

  • 优秀分析师等权一致预期市销率的倒数（con_sp_eq）

来源库：优秀分析师


  • 优秀分析师加权一致预期市销率的倒数（con_sp_wgt）

来源库：优秀分析师类

  • 优秀分析师加权一致预期营业收入（con_or_wgt）

来源库：优秀分析师类


02 不同基准下的因子增强效果统计



下面四张表格展示近期不同基准指数下的因子增强效果，根据近5日的超额收益选择表现最好和最差的10个因子。


沪深300指数因子增强效果：

中证500指数因子增强效果：

中证1000指数因子增强效果：

中证全指因子增强效果：

以上内容为报告中各章节的部分摘要，完整报告可添加底部企微获取。


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朝阳永续
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